RSI مخفف Relative Strength Index یا شاخص قدرت نسبی است؛ یک اسیلاتور که بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کند و نشان میدهد قیمت در چند کندل اخیر با چه شتابی بالا یا پایین رفته است. این اندیکاتور را ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ معرفی کرد و امروز یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در فارکس، طلا و ارز دیجیتال است.
RSI چطور محاسبه می‌شود؟
RSI میانگین سودهای کندل‌های صعودی را با میانگین افت کندل‌های نزولی در ۱۴ دوره اخیر مقایسه می‌کند:
RS = میانگین افزایش‌ها ÷ میانگین کاهش‌ها
RSI = 100 − (100 ÷ (1 + RS))
لازم نیست RSI را دستی حساب کنید؛ همه پلتفرم‌ها آن را خودکار محاسبه می‌کنند. مهم این است که بدانید RSI فقط از قیمت ساخته می‌شود و حرکت قیمت را کمی دیرتر یا هم‌زمان نشان میدهد.
خواندن RSI: سطوح ۷۰، ۳۰ و ۵۰
- بالای ۷۰ (اشباع خرید): قیمت در مدت کوتاه زیاد بالا رفته است. ممکن است اصلاح یا توقف در پیش باشد، اما در روند صعودی قوی RSI می‌تواند مدتها بالای ۷۰ بماند.
- زیر ۳۰ (اشباع فروش): قیمت سریع پایین آمده است؛ احتمال برگشت یا توقف ریزش بیشتر می‌شود، نه قطعی.
- خط ۵۰: مرز قدرت خریداران و فروشندگان. RSI بالای ۵۰ یعنی شتاب صعودی غالب است و زیر ۵۰ یعنی شتاب نزولی.
یک نکته کاربردی: در روند صعودی قوی، RSI معمولاً بین ۴۰ تا ۸۰ نوسان می‌کند و کمتر به زیر ۴۰ می‌رسد؛ در روند نزولی بین ۲۰ تا ۶۰. اگر در یک روند صعودی RSI به حدود ۴۰ برگشت و دوباره بالا رفت، اغلب نشانه پایان اصلاح است.
۴ روش استفاده از RSI در معامله
- برگشت از نواحی اشباع در بازار رنج: در بازاری که بین حمایت و مقاومت نوسان می‌کند، خروج RSI از زیر ۳۰ به بالای آن (نه لمس ۳۰) می‌تواند نشانه خرید باشد و خروج از بالای ۷۰ نشانه فروش.
- فیلتر روند با خط ۵۰: فقط وقتی دنبال خرید باشید که RSI بالای ۵۰ است و فقط وقتی دنبال فروش که زیر ۵۰ است. این ساده‌ترین و مطمئن‌ترین کاربرد RSI است.
- شکست سطوح روی خود RSI: می‌توانید روی نمودار RSI هم خط روند یا سطح بکشید؛ شکست آن گاهی زودتر از شکست روی نمودار قیمت رخ میدهد.
- اختلاف بین قیمت و RSI: اگر قیمت سقف بالاتری بسازد اما RSI سقف پایین‌تری، شتاب صعود کم شده است (به این حالت واگرایی می‌گویند). این نشانه هشدار است، نه سیگنال ورود به‌تنهایی.
تنظیمات RSI
- دوره ۱۴ (پیش‌فرض): مناسب بیشتر معاملهگران و تایم‌فریم‌ها.
- دوره کوتاهتر (۷ تا ۹): حساس‌تر و پرسیگنال‌تر؛ برای معاملات خیلی کوتاه‌مدت، اما با سیگنال اشتباه بیشتر.
- دوره بلندتر (۲۱ یا بیشتر): آرام‌تر و کم‌سیگنال‌تر.
- سطوح ۸۰ و ۲۰: بعضی معاملهگران در بازارهای پرنوسان مثل طلا و ارز دیجیتال، به جای ۷۰ و ۳۰ از ۸۰ و ۲۰ استفاده می‌کنند تا سیگنال‌های کمتر و معتبرتری بگیرند.
اضافه کردن RSI در متاتریدر و تریدینگ ویو
- متاتریدر ۴ و ۵: منوی Insert، سپس Indicators، Oscillators و Relative Strength Index. در پنجره تنظیمات، Period را ۱۴ بگذارید و در تب Levels سطوح ۷۰ و ۳۰ را ببینید یا تغییر دهید.
- تریدینگ ویو: دکمه Indicators را بزنید و Relative Strength Index را جستجو کنید. خط میانگین روی RSI را در تنظیمات می‌توانید روشن یا خاموش کنید.
- استوکاستیک RSI (Stoch RSI): اندیکاتور دیگری است که فرمول استوکاستیک را روی RSI اجرا می‌کند و بسیار سریعتر و پرنوسانتر از خود RSI است؛ آن را با RSI اشتباه نگیرید.
اشتباهات رایج در استفاده از RSI
- فروش فقط چون RSI بالای ۷۰ رفته، در وسط یک روند صعودی قوی.
- خرید هم‌زمان با لمس ۳۰، بدون صبر برای برگشت RSI و نشانه برگشت قیمت.
- استفاده از RSI در کنار استوکاستیک و CCI که همه یک چیز را نشان می‌دهند.
- نادیده گرفتن حمایت و مقاومت و تکیه کامل بر عدد RSI.
سوالات متداول درباره RSI
اندیکاتور RSI چیست؟
RSI یا شاخص قدرت نسبی، اسیلاتوری بین ۰ تا ۱۰۰ است که شتاب حرکت قیمت را با مقایسه میانگین افزایش‌ها و کاهش‌های اخیر نشان میدهد.
بهترین تنظیم RSI چیست؟
دوره ۱۴ با سطوح ۷۰ و ۳۰ استاندارد و مناسب بیشتر معاملهگران است. دوره کوتاهتر سیگنال بیشتر ولی کمکیفیتتر میدهد.
RSI بالای ۷۰ یعنی باید فروخت؟
نه لزوماً. در روندهای صعودی قوی RSI مدتها بالای ۷۰ میماند. بهتر است منتظر برگشت RSI به زیر ۷۰ و نشانه برگشت قیمت باشید.
خط ۵۰ در RSI چه کاربردی دارد؟
خط ۵۰ مرز قدرت خریداران و فروشندگان است. RSI بالای ۵۰ برتری شتاب صعودی و زیر ۵۰ برتری شتاب نزولی را نشان میدهد و فیلتر خوبی برای جهت معامله است.
فرق RSI و استوکاستیک چیست؟
هر دو اسیلاتورند؛ RSI شتاب افزایش و کاهش قیمت را میسنجد و استوکاستیک جای قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده اخیر. استوکاستیک معمولاً سریعتر و پرنوسانتر است.