ATR مخفف Average True Range یا میانگین دامنه واقعی است؛ اندیکاتوری که نشان می‌دهد قیمت به‌طور متوسط در هر کندل چقدر حرکت می‌کند. ولز وایلدر، سازنده RSI، این اندیکاتور را هم ساخت. ATR جهت بازار را نشان نمی‌دهد؛ فقط می‌گوید بازار چقدر پرنوسان است.
ATR چطور محاسبه می‌شود؟
برای هر کندل ابتدا «دامنه واقعی» (True Range) حساب می‌شود؛ بزرگ‌ترین عدد از بین این سه:
- سقف کندل منهای کف کندل
- فاصله سقف کندل تا بسته شدن کندل قبلی
- فاصله کف کندل تا بسته شدن کندل قبلی
دو حالت آخر برای این است که شکاف‌های قیمتی (گپ) هم در نوسان حساب شوند. سپس از دامنه واقعی ۱۴ کندل اخیر میانگین گرفته می‌شود تا ATR به دست آید.
ATR = میانگین دامنه واقعی ۱۴ کندل اخیر
ATR هر تایمفریم مخصوص همان تایمفریم است: ATR روزانه EUR/USD ممکن است ۶۵ پیپ باشد و ATR یک‌ساعته آن ۱۲ پیپ.
تعیین حد ضرر با ATR
حد ضرری که از نوسان عادی بازار کوچک‌تر باشد، معمولاً بدون اینکه تحلیل شما اشتباه باشد فعال می‌شود. ATR کمک می‌کند حد ضرر را متناسب با نوسان واقعی بگذارید:
فاصله حد ضرر = ATR × ضریب (معمولاً ۱.۵ تا ۲)
بهترین حالت این است که حد ضرر هم پشت یک سطح منطقی (حمایت، مقاومت یا سقف و کف قبلی) باشد و هم از ATR کمتر نباشد.
محاسبه حجم معامله با ATR
وقتی حد ضرر بر اساس ATR بزرگ‌تر می‌شود، باید حجم معامله (لات) کوچک‌تر شود تا ریسک دلاری ثابت بماند:
حجم (لات) = مبلغ ریسک ÷ (فاصله حد ضرر به پیپ × ارزش پیپ یک لات)
۱۰۰ ÷ (۱۰۰ × ۱۰) = 0.10 لات.
این محاسبه را با ماشین حساب حجم معامله Fxyab سریع انجام دهید. به این روش، اندازه معاملات شما خودکار با نوسان بازار تنظیم می‌شود: در بازار پرنوسان حجم کمتر و در بازار آرام حجم بیشتر.
کاربردهای دیگر ATR
- تعیین هدف واقع‌بینانه: اگر ATR روزانه ۶۵ پیپ است، انتظار حرکت ۲۰۰ پیپی در یک روز معمولی منطقی نیست.
- حد ضرر متحرک: بعضی معامله‌گران حد ضرر را همیشه در فاصله ۲ تا ۳ برابر ATR از بالاترین قیمت بعد از ورود نگه می‌دارند (روش شاندلیر).
- فیلتر نوسان: افزایش ناگهانی ATR معمولاً با اخبار مهم یا شکست بازار همراه است؛ کاهش طولانی ATR شبیه اسکوییز بولینگر نشانه آرامش قبل از حرکت است.
- مقایسه نمادها: ATR نشان می‌دهد طلا یا جفتهای ین در مقایسه با EUR/USD چقدر پرنوسان‌ترند و حد ضرر و حجم را باید متفاوت انتخاب کرد.
اضافه کردن ATR در متاتریدر و تریدینگ ویو
- متاتریدر ۴ و ۵: منوی Insert، Indicators، Oscillators و Average True Range؛ دوره پیش‌فرض ۱۴ است. عدد ATR در گوشه پنجره اندیکاتور به واحد قیمت نمایش داده می‌شود (مثلاً 0.00650 یعنی ۶۵ پیپ در EUR/USD).
- تریدینگ ویو: Indicators و جستجوی Average True Range. در تنظیمات می‌توانید روش میانگین‌گیری (RMA، SMA یا EMA) را هم انتخاب کنید؛ RMA همان روش اصلی وایلدر است.
سوالات متداول درباره ATR
اندیکاتور ATR چیست؟
ATR یا میانگین دامنه واقعی، متوسط نوسان قیمت در هر کندل را در ۱۴ دوره اخیر نشان می‌دهد و جهت بازار را مشخص نمی‌کند.
ATR در فارکس چه کاربردی دارد؟
بیشتر برای تعیین فاصله حد ضرر (معمولاً ۱.۵ تا ۲ برابر ATR)، محاسبه حجم معامله متناسب با نوسان و تعیین اهداف واقع‌بینانه استفاده می‌شود.
ATR بالا یعنی بازار صعودی است؟
نه؛ ATR بالا فقط یعنی نوسان زیاد است. قیمت میتواند با ATR بالا در حال ریزش یا رشد باشد.
بهترین تنظیم ATR چیست؟
دوره ۱۴ استاندارد است. ATR را روی همان تایمفریمی که معامله میکنید یا یک تایمفریم بالاتر بخوانید.
عدد ATR را چطور به پیپ تبدیل کنیم؟
در جفتهایی مثل EUR/USD عدد ATR را در ۱۰٬۰۰۰ ضرب کنید (0.0065 یعنی ۶۵ پیپ) و در جفتهای ین در ۱۰۰. در طلا عدد ATR مستقیماً به دلار است. اندیکاتورهای دیگر را در درس اندیکاتور چیست ببینید.