بولینگر باند (Bollinger Bands) اندیکاتوری است که جان بولینگر در دهه ۱۹۸۰ ساخت. از یک میانگین متحرک در وسط و دو باند در بالا و پایین آن تشکیل میشود که با افزایش نوسان بازار از هم باز و با کاهش نوسان به هم نزدیک می‌شوند. به زبان ساده، بولینگر نشان میدهد قیمت نسبت به نوسان اخیرش «گران» است یا «ارزان».
اجزای بولینگر باند
- باند میانی: میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره.
- باند بالا: باند میانی به‌اضافه ۲ برابر انحراف معیار قیمت در همان ۲۰ دوره.
- باند پایین: باند میانی منهای ۲ برابر انحراف معیار.
باند بالا و پایین = SMA 20 ± (2 × انحراف معیار ۲۰ دوره)
انحراف معیار یعنی قیمت‌ها چقدر از میانگین خود فاصله گرفته‌اند. وقتی بازار پرنوسان است انحراف معیار بزرگ میشود و باندها باز می‌شوند؛ در بازار آرام باندها به هم نزدیک می‌شوند.
۳ روش استفاده از بولینگر باند
- برگشت به میانگین در بازار رنج: وقتی بازار روند ندارد، قیمت اغلب از باند بالا و پایین به سمت باند میانی برمی‌گردد. خرید نزدیک باند پایین و هدف گرفتن باند میانی یک روش رایج است.
- حرکت روی باند در روند قوی: در روند صعودی قوی، کندل‌ها پشت سر هم باند بالا را لمس می‌کنند و باند میانی نقش حمایت پویا را بازی میکند. در این حالت لمس باند بالا نشانه قدرت است، نه دلیل فروش.
- اسکوییز (فشردگی): وقتی باندها خیلی به هم نزدیک می‌شوند، بازار در حال جمع کردن انرژی است و معمولاً حرکت بزرگی در پیش است. جهت حرکت را بولینگر نمی‌گوید؛ شکست قیمت از محدوده فشرده آن را مشخص میکند.
ترکیب بولینگر باند و RSI
بولینگر محل قیمت نسبت به نوسانش را نشان میدهد و RSI شتاب حرکت را؛ این دو مکمل خوبی‌اند، به‌خصوص در بازار رنج:
تنظیمات و اضافه کردن بولینگر در متاتریدر و تریدینگ ویو
- تنظیم استاندارد: دوره ۲۰ و انحراف معیار ۲. برای معاملات کوتاه‌تر بعضی‌ها دوره ۱۰ و انحراف ۱.۵ و برای بلندمدت دوره ۵۰ و انحراف ۲.۵ را به کار می‌برند.
- متاتریدر ۴ و ۵: منوی Insert، Indicators، Trend و Bollinger Bands؛ Period و Deviations را تنظیم کنید.
- تریدینگ ویو: Indicators و جستجوی Bollinger Bands. اندیکاتور «Bollinger Bands Width» هم میزان فشردگی باندها را به شکل یک خط نشان میدهد و تشخیص اسکوییز را راحت‌تر میکند.
اشتباهات رایج در استفاده از بولینگر
- فروش با هر بار لمس باند بالا، در حالی که بازار در روند صعودی قوی است.
- حدس زدن جهت شکست در زمان اسکوییز، به جای صبر برای شکست واقعی.
- استفاده از بولینگر بدون توجه به اینکه بازار روندی است یا رنج.
سوالات متداول درباره بولینگر باند
بولینگر باند چیست؟
اندیکاتوری از یک میانگین متحرک ۲۰ دوره و دو باند در فاصله ۲ انحراف معیار بالا و پایین آن که نوسان بازار و موقعیت قیمت نسبت به آن را نشان میدهد.
اسکوییز بولینگر یعنی چه؟
جمع شدن باندها به هم که نشان میدهد نوسان بازار خیلی کم شده است؛ معمولاً قبل از یک حرکت بزرگ دیده میشود، اما جهت آن را مشخص نمیکند.
لمس باند بالای بولینگر یعنی باید فروخت؟
نه. در روند صعودی قوی قیمت بارها باند بالا را لمس میکند. لمس باند در بازار رنج معنای متفاوتی با بازار روندی دارد.
بهترین تنظیم بولینگر باند چیست؟
تنظیم استاندارد ۲۰ و ۲ برای بیشتر نمادها و تایمفریمها مناسب است.
بولینگر را با چه اندیکاتوری ترکیب کنیم؟
ترکیب با یک اسیلاتور مثل RSI و توجه به حمایت و مقاومت رایجترین روش است. همه اندیکاتورهای این فصل را در درس اندیکاتور چیست مرور کنید.