استوکاستیک (Stochastic Oscillator) یک اسیلاتور بین ۰ تا ۱۰۰ است که نشان می‌دهد قیمت بسته شدن فعلی نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت چند کندل اخیر کجا قرار دارد. ایده آن ساده است: در روند صعودی قیمت‌ها معمولاً نزدیک سقف محدوده بسته می‌شوند و در روند نزولی نزدیک کف آن.

خلاصه: استوکاستیک دو خط دارد: ‎%K (سریع) و ‎%D (میانگین ‎%K). بالای ۸۰ اشباع خرید و زیر ۲۰ اشباع فروش است. تقاطع دو خط در این نواحی، به‌خصوص در بازار رنج و روی حمایت یا مقاومت، رایج‌ترین سیگنال آن است. تنظیم استاندارد ۱۴، ۳، ۳ است.

استوکاستیک هم‌خانواده RSI است؛ هر دو اسیلاتورند و استفاده هم‌زمان از هر دو معمولاً اطلاعات جدیدی اضافه نمی‌کند.

استوکاستیک چطور محاسبه می‌شود؟

قیمت۸۰۲۰%K%DStochastic 14,3,3
استوکاستیک ۱۴، ۳، ۳ زیر نمودار قیمت؛ خط آبی ‎%K و خط نارنجی ‎%D

‎%K = (بسته شدن فعلی − پایین‌ترین قیمت ۱۴ دوره) ÷ (بالاترین قیمت ۱۴ دوره − پایین‌ترین قیمت ۱۴ دوره) × 100

مثال: در ۱۴ کندل اخیر بالاترین قیمت 1.0900 و پایین‌ترین 1.0800 بوده و قیمت فعلی 1.0880 است:
(1.0880 − 1.0800) ÷ (1.0900 − 1.0800) × 100 = 80. یعنی قیمت نزدیک سقف محدوده اخیر بسته شده است.
  • خط ‎%K: همین عدد که در استوکاستیک «کند» (Slow) با میانگین ۳ دوره صاف می‌شود.
  • خط ‎%D: میانگین ۳ دوره خط ‎%K؛ نقش خط سیگنال را دارد.

سیگنال‌های استوکاستیک

  1. نواحی اشباع: بالای ۸۰ یعنی قیمت نزدیک سقف محدوده اخیر بسته می‌شود و زیر ۲۰ یعنی نزدیک کف. مثل RSI، در روند قوی استوکاستیک می‌تواند مدت‌ها در این نواحی بماند.
  2. تقاطع ‎%K و ‎%D: عبور ‎%K به بالای ‎%D زیر سطح ۲۰ سیگنال صعودی و عبور به زیر ‎%D بالای ۸۰ سیگنال نزولی است. تقاطع وسط محدوده (حوالی ۵۰) ارزش کمتری دارد.
  3. هم‌جهتی با روند: در روند صعودی فقط سیگنال‌های خرید (تقاطع صعودی زیر ۲۰ یا حوالی ۳۰) و در روند نزولی فقط سیگنال‌های فروش را در نظر بگیرید.
مثال: USD/JPY چند روز است بین دو سطح نوسان می‌کند. قیمت به ناحیه حمایت می‌رسد و هم‌زمان ‎%K زیر ۲۰ خط ‎%D را از پایین قطع می‌کند. خرید با حد ضرر زیر حمایت و هدف نزدیک مقاومت بررسی می‌شود؛ نسبت سود به زیان را با ماشین حساب ریسک به ریوارد بسنجید و اگر کمتر از ۱.۵ بود، وارد نشوید.

تنظیمات استوکاستیک در فارکس

  • ۱۴، ۳، ۳ (استاندارد): دوره ۱۴ برای محدوده، ۳ برای صاف کردن ‎%K و ۳ برای ‎%D. مناسب بیشتر معامله‌گران.
  • ۵، ۳، ۳ (سریع): حساس‌تر و پرسیگنال‌تر؛ برای معاملات کوتاه‌مدت اما با خطای بیشتر.
  • ۲۱، ۵، ۵ (کند): سیگنال‌های کمتر و صاف‌تر برای تایم‌فریم‌های بالاتر.
  • استوکاستیک سریع و کند: نسخه سریع (Fast) خط ‎%K را صاف نمی‌کند و خیلی پرنوسان است؛ نسخه‌ای که در پلتفرم‌ها با تنظیم ۱۴، ۳، ۳ می‌بینید همان استوکاستیک کند است.

اضافه کردن استوکاستیک در متاتریدر و تریدینگ ویو

  • متاتریدر ۴ و ۵: منوی Insert، Indicators، Oscillators و Stochastic Oscillator. ‎%K period، ‎%D period و Slowing را ۱۴، ۳ و ۳ بگذارید؛ سطوح ۸۰ و ۲۰ در تب Levels است.
  • تریدینگ ویو: Indicators و جستجوی Stochastic. دقت کنید «Stochastic RSI» اندیکاتور دیگری است که فرمول استوکاستیک را روی RSI اجرا می‌کند و بسیار سریع‌تر است.

اشتباهات رایج

  • فروش با هر بار رفتن استوکاستیک بالای ۸۰ در روند صعودی قوی.
  • معامله با هر تقاطع ‎%K و ‎%D، حتی وسط محدوده و بدون توجه به حمایت و مقاومت.
  • استفاده هم‌زمان از استوکاستیک، RSI و CCI که همه یک چیز را نشان می‌دهند.

سوالات متداول درباره استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اسیلاتوری بین ۰ تا ۱۰۰ که جای قیمت بسته شدن را نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت چند دوره اخیر می‌سنجد و اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد.

بهترین تنظیمات استوکاستیک چیست؟

تنظیم استاندارد ۱۴، ۳، ۳ برای بیشتر معامله‌گران مناسب است. تنظیم ۵، ۳، ۳ سریع‌تر و پرخطاتر است.

فرق استوکاستیک و RSI چیست؟

RSI شتاب افزایش و کاهش قیمت را می‌سنجد و استوکاستیک جای بسته شدن را در محدوده اخیر. استوکاستیک معمولاً سریع‌تر و پرنوسان‌تر است و در بازار رنج کاربرد بیشتری دارد.

استوکاستیک RSI با استوکاستیک فرق دارد؟

بله؛ استوکاستیک RSI فرمول استوکاستیک را روی خود RSI اجرا می‌کند و بسیار حساس‌تر از استوکاستیک معمولی است.

استوکاستیک در چه بازاری بهتر کار می‌کند؟

در بازار رنج و بین حمایت و مقاومت. در روندهای قوی سیگنال‌های خلاف روند آن اغلب شکست می‌خورند. سایر اندیکاتورها را در درس اندیکاتور چیست ببینید.