مکدی (MACD) مخفف Moving Average Convergence Divergence به معنای «همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک» است. این اندیکاتور از اختلاف دو میانگین متحرک نمایی ساخته میشود و هم جهت روند و هم شتاب آن را نشان میدهد. جرالد اپل آن را در دهه ۱۹۷۰ معرفی کرد.
اجزای مکدی: خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام
- خط مکدی: اختلاف میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره و ۲۶ دوره.
- خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ دوره خود خط مکدی؛ کندتر از خط مکدی حرکت میکند.
- هیستوگرام: فاصله خط مکدی تا خط سیگنال. وقتی میله‌ها بزرگ‌تر می‌شوند شتاب حرکت زیاد میشود و وقتی کوچک‌تر می‌شوند، شتاب در حال کم شدن است.
- خط صفر: جایی که EMA ۱۲ و EMA ۲۶ برابرند.
خط مکدی = EMA 12 − EMA 26
هیستوگرام = خط مکدی − خط سیگنال
سیگنالهای مکدی
- تقاطع خط مکدی و خط سیگنال: عبور خط مکدی به بالای خط سیگنال سیگنال صعودی و عبور به زیر آن سیگنال نزولی است. تقاطع‌هایی که در جهت روند اصلی هستند معتبرترند.
- عبور از خط صفر: رفتن مکدی به بالای صفر یعنی میانگین کوتاه‌مدت از بلندمدت جلو زده و روند صعودی تقویت شده است؛ عبور به زیر صفر برعکس.
- تغییر هیستوگرام: کوچک شدن میله‌های هیستوگرام اغلب زودتر از تقاطع خطوط نشان میدهد که شتاب حرکت در حال کم شدن است.
- اختلاف با قیمت: اگر قیمت سقف بالاتری بسازد اما مکدی سقف پایین‌تری، روند ضعیف شده است. این هشدار است، نه سیگنال فوری.
مثال: استفاده از مکدی در جهت روند
همین تقاطع اگر خلاف روند اصلی (مثلاً سیگنال فروش در روند صعودی قوی) باشد، احتمال شکستش بیشتر است.
تنظیمات مکدی
- ۱۲، ۲۶، ۹ (استاندارد): برای بیشتر تایمفریمها و نمادها.
- تنظیمات سریعتر (مثلاً ۵، ۳۵، ۵): سیگنال زودتر اما پرخطاتر.
- مقادیر مکدی قابل مقایسه بین نمادها نیست: عدد مکدی به قیمت نماد بستگی دارد؛ مکدی ۲ دلاری در طلا با مکدی ۰.۰۰۲ در EUR/USD قابل مقایسه نیست. به شکل و تقاطع‌ها نگاه کنید، نه عدد.
مکدی در متاتریدر و تریدینگ ویو؛ یک تفاوت مهم
- متاتریدر ۴: منوی Insert، Indicators، Oscillators و MACD. دقت کنید در متاتریدر ۴ خود خط مکدی به شکل میله و خط سیگنال به شکل خط نقطهچین نمایش داده میشود و هیستوگرام جداگانه‌ای وجود ندارد. برای همین ظاهر آن با تصاویر آموزشی فرق دارد.
- متاتریدر ۵ و تریدینگ ویو: در تریدینگ ویو (Indicators و جستجوی MACD) خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام هر سه نمایش داده می‌شوند؛ همان شکلی که در تصویر بالا می‌بینید. اگر در متاتریدر شکل کامل را می‌خواهید، نسخه‌های رایگان «MACD با هیستوگرام» در بازار متاتریدر هست.
محدودیت‌ها و اشتباهات رایج
- تأخیر: مکدی از میانگین‌های متحرک ساخته شده و همیشه بعد از قیمت واکنش نشان میدهد.
- سیگنال اشتباه در بازار رنج: وقتی بازار روند ندارد، خطوط مدام هم را قطع می‌کنند و بیشتر سیگنال‌ها بی‌ارزش‌اند.
- معامله با هر تقاطع، بدون توجه به روند تایمفریم بالاتر و حمایت و مقاومت.
- مقایسه عدد مکدی بین نمادهای مختلف.
سوالات متداول درباره مکدی
اندیکاتور مکدی چیست؟
مکدی (MACD) اندیکاتوری است که از اختلاف میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ دوره ساخته میشود و با خط سیگنال و هیستوگرام، جهت و شتاب روند را نشان میدهد.
بهترین تنظیمات مکدی چیست؟
تنظیم استاندارد ۱۲، ۲۶ و ۹ برای بیشتر معاملهگران مناسب است. تنظیمات سریعتر سیگنال زودتر اما خطای بیشتری دارند.
تقاطع مکدی چه معنایی دارد؟
عبور خط مکدی به بالای خط سیگنال نشانه افزایش شتاب صعودی و عبور به زیر آن نشانه افزایش شتاب نزولی است؛ در جهت روند اصلی معتبرتر است.
چرا مکدی متاتریدر ۴ با تریدینگ ویو فرق دارد؟
در متاتریدر ۴ خط مکدی به شکل میله و خط سیگنال نقطهچین است و هیستوگرام جدا ندارد؛ در تریدینگ ویو دو خط و یک هیستوگرام جدا نمایش داده میشود. محاسبه یکی است.
مکدی برای کدام تایمفریم مناسب است؟
در همه تایمفریمها کار میکند، اما در تایمفریمهای بالاتر مثل ۴ ساعته و روزانه سیگنالهای معتبرتری میدهد.